Modelling, Pricing, and Hedging Counterparty Credit Exposure

Autor Giovanni Cesari, Zlatko Filipovic, Niels Charpillon & další

Modelling, Pricing, and Hedging Counterparty Credit Exposure - Giovanni Cesari,Zlatko Filipovic,Niels Charpillon,Gordon Lee Nedostupné

Modelling, Pricing, and Hedging Counterparty Credit Exposure

Autor Giovanni Cesari, Zlatko Filipovic, Niels Charpillon & další

0.0 z 5 hvězdiček 0 hodnocení čtenářů

Kniha ( měkká vazba )

    • Produkt je nedostupný.
Magazín Knihkupec

Při zaslání zboží balíčkem

K nákupu nad 249 Kč dárek zdarma v hodnotě 69 Kč

Magazín Knihkupec

Cirkus Maximum - O dvou bratřích, které rozdělil a zase spojil cirkus...

Při zaslání zboží balíčkem

K nákupu nad 999 Kč dárek zdarma v hodnotě 299 Kč

Cirkus Maximum - O dvou bratřích, které rozdělil a zase spojil cirkus...

It was the end of 2005 when our employer, a major European Investment Bank, gave our team the mandate to compute in an accurate way the counterparty credit exposure arising from exotic derivatives traded by the ?rm. As often happens, - posure of products such as, for example, exotic interest-rate, or credit derivatives were modelled under… Přejít na celý popis

Merry Fucking Christmas Vánoční hřešení podle Tess M. Puffrové. Předobjednávky s limitovaným přebalem a podpisem autorky. Více informací

K tomuto produktu zákazníci kupují

Popis Hodnocení 0.0 z 5 hvězdiček 0 Vývoj ceny

Popis

It was the end of 2005 when our employer, a major European Investment Bank, gave our team the mandate to compute in an accurate way the counterparty credit exposure arising from exotic derivatives traded by the ?rm. As often happens, - posure of products such as, for example, exotic interest-rate, or credit derivatives were modelled under conservative assumptions and credit of?cers were struggling to assess the real risk. We started with a few models written on spreadsheets, t- lored to very speci?c instruments, and soon it became clear that a more systematic approach was needed. So we wrote some tools that could be used for some classes of relatively simple products. A couple of years later we are now in the process of building a system that will be used to trade and hedge counterparty credit ex- sure in an accurate way, for all types of derivative products in all asset classes. We had to overcome problems ranging from modelling in a consistent manner different products booked in different systems and building the appropriate architecture that would allow the computation and pricing of credit exposure for all types of pr- ucts, to ?nding the appropriate management structure across Business, Risk, and IT divisions of the ?rm. In this book we describe some of our experience in modelling counterparty credit exposure, computing credit valuation adjustments, determining appropriate hedges, and building a reliable system.

Sdílet

autoři
Giovanni Cesari | Zlatko Filipovic | Niels Charpillon | Gordon Lee
kategorie
Knihy » Cizojazyčná literatura » English literature » Nonfiction » Economy, Politics and Business
Témata
Nakladatel
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Rozměr
233 x 155 x 19
jazyk
angličtina
Vazba
měkká vazba
Hmotnost
420 g
isbn
978-3-642-26208-1
Počet stran
254
datum vydání
1.03.2012
ean
9783642262081

Hodnocení a recenze čtenářů Nápověda

0.0 z 5 0 hodnocení čtenářů

0× 5 hvězdiček 0× 4 hvězdičky 0× 3 hvězdičky 0× 2 hvězdičky 0× 1 hvezdička

Přidejte své hodnocení knihy

Načíst další hodnocení

Zobrazit všechna hodnocení

Přidat hodnocení

Vývoj ceny

Vývoj ceny Nápověda

Získejte přehled o vývoji ceny za posledních 60 dní.

Maloobchodní cena Minimální prodejní cena: 0 Kč Nápověda

Články, které stojí za pozornost

Zobrazit blog

Články, které stojí za pozornost