Quantitative Risk Management – Concepts, Techniques and Tools – Revised Edition

Autor Alexander J. McNeil, Rudiger Frey, Paul Embrechts & další

Quantitative Risk Management – Concepts, Techniques and Tools – Revised Edition - Alexander J. McNeil,Rudiger Frey,Paul Embrechts,Rüdiger Frey Nedostupné

Quantitative Risk Management – Concepts, Techniques and Tools – Revised Edition

Autor Alexander J. McNeil, Rudiger Frey, Paul Embrechts & další

0.0 z 5 hvězdiček 0 hodnocení čtenářů

Kniha ( pevná vazba )

    • Produkt je nedostupný.
E-shopové listy

Při zaslání zboží balíčkem

K nákupu nad 99 Kč dárek zdarma v hodnotě 19 Kč

E-shopové listy

Magazín Knihkupec

Při zaslání zboží balíčkem

K nákupu nad 249 Kč dárek zdarma v hodnotě 69 Kč

Magazín Knihkupec

This book provides the most comprehensive treatment of the theoretical concepts and modelling techniques of quantitative risk management. Whether you are a financial risk analyst, actuary, regulator or student of quantitative finance, Quantitative Risk Management gives you the practical tools you need to solve real-world problems. Describing… Přejít na celý popis

Cash Rok na texaském ranči jí má otevřít cestu k dědictví. Místo klidného života ji čeká tvrdá práce a předák Cash, se kterým rozhodně nebude snadné vyjít. Více informací

K tomuto produktu zákazníci kupují

Popis Hodnocení 0.0 z 5 hvězdiček 0 Vývoj ceny

Popis

This book provides the most comprehensive treatment of the theoretical concepts and modelling techniques of quantitative risk management. Whether you are a financial risk analyst, actuary, regulator or student of quantitative finance, Quantitative Risk Management gives you the practical tools you need to solve real-world problems. Describing the latest advances in the field, Quantitative Risk Management covers the methods for market, credit and operational risk modelling. It places standard industry approaches on a more formal footing and explores key concepts such as loss distributions, risk measures and risk aggregation and allocation principles. The book's methodology draws on diverse quantitative disciplines, from mathematical finance and statistics to econometrics and actuarial mathematics. A primary theme throughout is the need to satisfactorily address extreme outcomes and the dependence of key risk drivers. Proven in the classroom, the book also covers advanced topics like credit derivatives. * Fully revised and expanded to reflect developments in the field since the financial crisis* Features shorter chapters to facilitate teaching and learning* Provides enhanced coverage of Solvency II and insurance risk management and extended treatment of credit risk, including counterparty credit risk and CDO pricing* Includes a new chapter on market risk and new material on risk measures and risk aggregation

Sdílet

autoři
Alexander J. McNeil | Rudiger Frey | Paul Embrechts | Rüdiger Frey
kategorie
Knihy » Cizojazyčná literatura » English literature » Nonfiction » Economy, Politics and Business
Témata
Nakladatel
Princeton University Press
Rozměr
262 x 188 x 46
jazyk
angličtina
Vazba
pevná vazba
Hmotnost
1450 g
isbn
978-0-691-16627-8
Počet stran
720
datum vydání
26.05.2015
ean
9780691166278

Hodnocení a recenze čtenářů Nápověda

0.0 z 5 0 hodnocení čtenářů

0× 5 hvězdiček 0× 4 hvězdičky 0× 3 hvězdičky 0× 2 hvězdičky 0× 1 hvezdička

Přidejte své hodnocení knihy

Načíst další hodnocení

Zobrazit všechna hodnocení

Přidat hodnocení

Vývoj ceny

Vývoj ceny Nápověda

Získejte přehled o vývoji ceny za posledních 60 dní.

Maloobchodní cena Minimální prodejní cena: 0 Kč Nápověda

Články, které stojí za pozornost

Zobrazit blog

Články, které stojí za pozornost